请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
开启辅助访问 天气与日历 操盘手栏微信号:cps_one联系我们

外汇.上海|FOREX|外汇|黄金白银|原油股指|ECN|最低优质点|最小单0.01

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
1 2 3

熟知货币相关性会变化

2017-6-15 18:43| 发布者: admin| 查看: 355| 评论: 0

摘要: 外汇市场是患有躁郁症的精神病患者,时不时的吃巧克力,极度兴奋,情绪整天起伏波动。我们并没有夸张。在几天、几周、几个月、甚至几年的时间里,货币对之间的相关性可强可弱。它们会发生变化,会在你最想不到的时候 ...

外汇市场是患有躁郁症的精神病患者,时不时的吃巧克力,极度兴奋,情绪整天起伏波动。

我们并没有夸张。

在几天、几周、几个月、甚至几年的时间里,货币对之间的相关性可强可弱。它们会发生变化,会在你最想不到的时候变化。你这个月发现的较强的相关性下个月可能就完全变样了。

看看表1。

比较给定的货币对在不同的时间段内的相关系数。

你注意到了什么了吗?

大多数情况下(谢谢,美元/日元),它们完全不同,随时间段的不同而变化。它们朝各个方向变化。

这告诉我们,相关性的确是会变化的,而且较为频繁。他们可能在较短的时间段内发生重大的变化,这在欧元/美元1个月和3个月的相关系数上表现较为明显。

那是个巨大的变化!

由于货币市场情绪变动频繁,确保你注意到了货币相关性。

例如,一周期间,美元/日元和美元/瑞郎之间的相关系数是0.22。这是个相当低的相关系数,表明这两组货币对间的相关性不大。

然而,但如果我们看同时期3个月时的数据会发现,该系数升至0.52,6个月时升至0.78,一年终值为0.74。

在这个例子中,你可以发现这两组货币对的长期相关关系出现过“裂痕”。曾经较强的正向关联性长期不断弱化,短期联系很弱。

如果它们是真的情侣,一个月左右只有一次约会,那它们会认为它们之间不适合。它们不知道的是,激情稍后将升温。

如果你看欧元/美元和英镑/美元,这个例子反映的是货币对相关性的变化程度。

一周时,相关性较强,相关系数为0.94!

……但这种关系在一个月期间严重恶化了,降至0.13,3个月又升至坚实的0.83,6个月再次恶化至较弱水平。

它们之间的1年期相关系数为-0.69。这处于适度和较强之间。但是如果你看到他们一个月期相关性,相关系数基本上完全反转!所以,要小心。

相关性变化的原因有很多,包括一国的利率变动,货币政策变动,或任何影响货币交易者情绪的政治经济事件。


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

风险警示: 外汇商品,期权和差价合约(OTC 交易)是杠杆产品,高收入的同时也具有投入资本的重大损失风险,并存在亏损大于初始注资金额的风险。这些产品不一定适合每一位投资者,请确保您完全了解所涉及的风险,请勿投入超过自己承担范围的金额。

QQ|微信号:cps_one|申请友链|手机版|小黑屋|联系我们|外汇.上海|forex.sh Email:admin@forex.sh 点击这里给我发消息QQ咨询服务

GMT+8, 2019-10-19 04:51 , Processed in 1.287109 second(s), 16 queries .

© 2001-2019 外汇.上海

返回顶部