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如何在交易中使用货币相关性

2017-6-15 18:42| 发布者: admin| 查看: 292| 评论: 0

摘要: 将下表作为解读不同货币对间相关系数的指南。-1.0 完全逆相关-0.8 较强逆相关-0.6 强逆相关-0.4 适度逆相关-0.2 较弱、低逆相关0 无相关性。完全随机0.2 较弱正相关,无关紧要0.4 弱、低正相关0.6 适度正相关0.8 强 ...

将下表作为解读不同货币对间相关系数的指南。

-1.0 完全逆相关

-0.8 较强逆相关

-0.6 强逆相关

-0.4 适度逆相关

-0.2 较弱、低逆相关

0   无相关性。完全随机

0.2  较弱正相关,无关紧要

0.4  弱、低正相关

0.6  适度正相关

0.8  强、高度正相关

1.0  完全正相关

现在,你知道货币相关性是什么,以及如何解读图表中的数据。我打赌你们一定在想货币相关性是怎样让交易更成功的呢?为什么在你的交易工具袋中要有这个奇妙的技能呢?

1.消除与预期相反的交易

利用相关性能够帮你置身于相互抵消的头寸之外。就像通过之前的表格和例子解释的那样,我们知道欧元/美元和美元/瑞郎100%反向变动。

分别在欧元/美元和美元/瑞郎上做多是毫无意义的,有时会付出很大的代价。除了要付两次利差,任何变动都会使一组货币对上行,另一组下行。

我们希望自己的辛苦努力能获得回报!

2.杠杆收益

……或损失。你有机会让头寸规模翻番来扩大收益。让我们来看看前一个例子中欧元/美元和英镑/美元之间的关系。

这两组货币对之间有着较强的正相关性,英镑/美元基本上随着欧元/美元一步步变动。

在两组货币对上各开立一个多头,实际上相当于开立欧元/美元多头,头寸规模翻番。你实际上是在利用杠杆!如果一切顺利,将获得很多收益,如果出错了,将会造成很大的损失。

3.分散风险

知道相关性的存在还将使你能够按照你的想法利用不同的货币对。你可以通过交易两组同向变动的货币对来分散你的风险,而不是永远只交易一组货币对。

选择有较强(0.7左右)正相关性的货币对。例如,欧元/美元和英镑/美元趋向于同向变动。这两组货币对间不完全正相关,这使得你有机会多样化交易,有助于减小你的风险。假设你看涨美元。

你可以做空一手欧元/美元和一手英镑美元,而不是做空2手欧元/美元,这将帮你抵御部分风险,多样化你的总头寸。

万一美元出现卖空,欧元受到的影响可能比英镑受到的要小。

4.对冲风险

尽管对冲带来的收益较小,但它也可以帮助你最小化损失。如果你开立一个欧元/美元多头,它开始背离你的设定,在与欧元/美元反向变动的货币对,如美元/瑞郎上开立一个较小的多头。

重大损失避免了!

你可以利用货币对间的每点价值差异。

例如,尽管欧元/美元和美元/瑞郎之间完全负相关,但它们的每点价值不同。假设你交易1万美元迷你手,欧元/美元每点价值为1美元,而美元/瑞郎的每点价值等于0.93美元。

如果你买入一迷你手欧元/美元,你可以通过买入1标准手美元/瑞郎来对冲交易。如果欧元/美元下跌10点,你将损失10美元。但是你的美元/瑞郎交易获利9.30美元。

现在你仅损失了0.70美元,而不是10美元。

尽管对冲听起来像是有史以来最好的事物,但它也有其缺点。如果欧元/美元上涨,由于在美元/瑞郎头寸上受损,你的收益将受限。

此外 ,相关性随时可能变弱。假设要是欧元/美元下跌了10点,美元/瑞郎只上涨了5点,基本不变,或也有所下跌会怎样。你的账户会损失的更多。

所以进行对冲交易时也要小心!

5.确认突破,并避免假突破

你可以利用货币相关性来确认交易入场和离场信号。

例如,欧元/美元似乎在测试重要支撑水平。你发现了这一价格行为,并打算在突破下行时做空。

既然你知道欧元/美元与英镑/美元正相关,与美元/瑞郎和美元/日元逆相关,你可以通过观察这三组货币对的变化是否与欧元/美元相呼应来检查你的判断。

你注意到英镑/美元同样在重要支撑水平附近交投,而美元/瑞郎和美元/日元都在重要阻力水平交投。

这告诉你,近期变动与美元有关,从而确认了欧元/美元有可能突破,因为其他三组货币对的变动与之相符。所以你决定出现突破就交易。

现在假设其他三组货币对的变化不与欧元/美元的变化相呼应。英镑/美元维持现价,没有下跌,美元/日元没有上行,美元/瑞郎正在盘整。

这明显表明欧元/美元的变动与美元无关,很可能是受到欧洲负面消息的影响。

价格可能会滑落至你监控的支撑水平下方,但是由于其他三组货币对并未与欧元/美元呈比例变动,价格变动缺乏持久性,价格将回到支撑水平之上,导致假突破。

如果你仍然想交易这一设定,因为你未从其他货币对那获得人很多“相关性确定信息”,你可以减小风险,以较小的头寸规模明智的交易。


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